AlgoTrading2010 matlab 高频算法交易实现

matlab 高频算法交易实现, 附有详细说明文档，包括从基础的均线到高级的遗传算法在内的实现，非常实用

%% Algorithmic Trading with MATLAB（R）: Simple Lead/Lag EMA
% This demo is an introduction to using MATLAB to develop and test a simple
% trading strategy using an exponential moving average.
%
% Copyright 2010 The MathWorks Inc.
% All rights reserved.

%% Hey You: You should read || before proceeding

%% Load in some data （Excel）
% Bund is a German bond future and data is sampled daily
data = xlsread（‘BundDaily.xls‘）;
testPts = floor（0.8*length（data（:5）））;
BundClose = data（1:testPts5）;
BundCloseV = data（testPts+1:end5）;

%% Develop a simple lead/lag technical indicator
% We‘ll use two exponentially weighted moving averages
[leadlag]=movavg（BundClose520‘e‘）;
plot（[BundCloseleadlag]） grid on
legend（‘Close‘‘Lead‘‘Lag‘‘Location‘‘Best‘）

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     目录           0  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\
     文件        6035  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\AlgoTradingDemo1.m
     文件        3931  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\AlgoTradingDemo2.m
     文件        4209  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\AlgoTradingDemo3.m
     文件        4458  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\AlgoTradingDemo4.m
     文件        2455  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\AlgoTradingDemo5.m
     文件     1285619  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\bund1min.mat
     文件       67072  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\BundDaily.xls
     目录           0  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\gaFiles\
     文件        3237  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\gaFiles\crossover.m
     文件         437  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\gaFiles\fitness.m
     文件        3800  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\gaFiles\initializePopulation.m
     文件        1165  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\gaFiles\locateConnectors.m
     文件        1863  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\gaFiles\mutation.m
     文件         286  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\gaFiles\plotRules.m
     文件        1964  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\gaFiles\tradeSignal.m
     文件        1212  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\gaFiles\validRule.m
     目录           0  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\html\
     文件       19413  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\html\AlgoTradingDemo1.html
     文件        5026  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\html\AlgoTradingDemo1.png
     文件       10295  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\html\AlgoTradingDemo1_01.png
     文件       10708  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\html\AlgoTradingDemo1_02.png
     文件       11054  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\html\AlgoTradingDemo1_03.png
     文件       10432  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\html\AlgoTradingDemo1_04.png
     文件       59217  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\html\AlgoTradingDemo1_05.png
     文件       11070  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\html\AlgoTradingDemo1_06.png
     文件       10027  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\html\AlgoTradingDemo1_07.png
     文件       56120  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\html\AlgoTradingDemo1_08.png
     文件       10000  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\html\AlgoTradingDemo1_09.png
     文件       10201  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\html\AlgoTradingDemo1_10.png
     文件       76768  2010-11-23 01:58  AlgoTrading2010\html\AlgoTradingDemo1_11.png
............此处省略72个文件信息