matlab 计算在险价值 VaR

本资源包含，用matlab实现历史模拟法、蒙特卡罗法、参数模型法等三种方法求解VaR

close all
clear
clc
%%  数据准备
% 尝试用从tushare读取数据，如果因为版本问题读取数据失败
% 则用之前保存下来的数据进行计算
try
    % 加载tushare包
    addpath（genpath（pwd））;
    token = ‘ca928fb11765cd7c41b937459c8b611e0a97d0abf2daa1f8393c8ebc‘;
    api = pro_api（token）;
    stockall = api.query（‘stock_basic‘）;
    % 读取数据参数设定
    start_time = ‘20180101‘;
    end_time = ‘‘;
    ktype = ‘D‘;
    % 取沪深300做为市场指数
    indexdata = pro_bar（‘000300.SH‘ api start_time end_timektype‘I‘）;
    indexdata = flipud（indexdata）;
    % 取3支股票
    nstock = 3;
    % 记录用到的3支股票
    stocklist = [];
    stockdata = cell（nstock1）;
    nday = size（indexdata1）;
    % closeprice 第一列为指数价格，其他列为股票数据
    closeprice = indexdata.close;
    temp = indexdata.trade_date;
    temp = char（temp）;
    temp = str2num（temp）;
    tradedate = datetime（temp‘ConvertFrom‘‘yyyymmdd‘‘format‘‘yyyy-MM-dd‘）;
    
    % 获取股票数据
    m = 0;
    for i = 1:size（stockall1）
        temp = pro_bar（stockall.ts_code{i} api start_time end_timektype‘E‘‘qfq‘）;
        % 有的股票有停牌，我们得选取没有停牌的股票
        if size（temp1） == nday
            m = m+1;
            stockdata{m} = flipud（temp）;
            closeprice（:m+1） = stockdata{m}.close;
            stocklist = [stocklist;stockall（i:）];
        end
        if size（stocklist1） == nstock
            break;
        end
    end
    save（‘tempdata.mat‘）;
catch
    load tempdata
end
% 对所选用的股票进行绘图
plot（tradedatecloseprice（:2））
hold on
plot（tradedatecloseprice（:3））
plot（tradedatecloseprice（:4））
xlabel（‘时间‘）;
ylabel（‘股价‘）;
legend（stocklist.name）;
title（‘投资组合成分股股价变动图‘）;
saveas（gcf‘投资组合成分股股价变动图.jpg‘）;
%% 历史模拟法
%  假定每只股票买N股
N = 1000;
% 假定投资组合等权重求投资组合市值
value = （closeprice（:2） + closeprice（:3） + closeprice（:4）） * N;
% 投资组合收益率
ret = price2ret（value）;
figure;
subplot（211）;
plot（tradedatevalue）;
xlabel（‘时间‘）;
ylabel（‘组合市值‘）;
title（‘投资组合市值‘）
subplot（212）;
plot（tradedate（2:end）ret‘*‘）;
xlabel（‘时间‘）;
ylabel（‘收益率‘）;
title（‘投资组合日收益率‘）
saveas（gcf‘投资组合市值及收益率.jpg‘）;
%绘制投资组合收益率直方图
figure;
histogram（ret20）;
ylabel（‘天数‘）;
xlabel（‘投资组合日收益率‘）;
title（‘历史模拟法投资组合日收益率直方图‘）;
saveas（gcf‘历史模拟法投资组合日收益率直方图.jpg‘）
%在5%置信度时，市值亏损的最大比率
Var = -prctile（ret5） * value（end）;
disp（[‘历史模拟法投资组合VaR为‘num2str（Var）]）;
%% 蒙特卡罗模拟
%计算日收益率均值和方差
mu = mean（ret）;
vol = std（ret）;
% 年化波动率
vol = vol * sqrt（250）;
%资产初始值
s0 = value（1）;
% 模拟时长
T = 1;
% 模拟间隔点
nStep = 250;
% 模拟路径数
nPath = 1000;
%用蒙特卡洛模拟1000次
sPath = simulatePath（s0muvolTnStepnPath）;
% 绘制蒙特卡罗法模拟路径
figure;
plot（sPath）;
xlabel（‘模拟时间点‘）;
ylabel（‘组合市值‘）;
title（‘蒙特卡罗法模拟路径‘）;
saveas（gcf‘蒙特卡罗法模拟路径.jpg‘）
% 计算每条模拟路径的var
ret_mc = price2ret（sPath）;
Var = -mean（prctile（ret_mc5）） * value（end）;
disp（[‘蒙特卡罗法投资组合VaR为‘num2str（Var）]）;
%% 参数模型法
vol = std（ret）;
ValueAtRisk = portvrisk（muvol）;
Var = ValueAtRisk * value（end）;
disp（[‘参数模型法投资组合VaR为‘num2str（Var）]）;

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     目录           0  2019-04-17 09:18  var计算\
     文件        3254  2019-04-17 09:18  var计算\main_script.asv
     文件        3322  2019-04-17 09:18  var计算\main_script.m
     文件         408  2019-04-17 09:18  var计算\simulatePath.m
     文件      168246  2019-04-17 09:18  var计算\tempdata.mat
     目录           0  2019-04-17 09:18  var计算\tushare_matlab_sdk\
     文件       36618  2019-04-17 09:18  var计算\历史模拟法投资组合日收益率直方图.jpg
     文件       69389  2019-04-17 09:18  var计算\投资组合市值及收益率.jpg
     文件       43758  2019-04-17 09:18  var计算\投资组合成分股股价变动图.jpg
     文件      105721  2019-04-17 09:18  var计算\蒙特卡罗法模拟路径.jpg
     文件         300  2019-04-17 09:18  var计算\tushare_matlab_sdk\http_createHeader.m
     文件        2139  2019-04-17 09:18  var计算\tushare_matlab_sdk\http_paramsToString.m
     文件        5325  2019-04-17 09:18  var计算\tushare_matlab_sdk\pro_api.m
     文件        7022  2019-04-17 09:18  var计算\tushare_matlab_sdk\pro_bar.m
     文件        8433  2019-04-17 09:18  var计算\tushare_matlab_sdk\readme.txt
     文件        1692  2019-04-17 09:18  var计算\tushare_matlab_sdk\tushare_pro_test.m
     文件       13656  2019-04-17 09:18  var计算\tushare_matlab_sdk\urlread2.m