matlab开发-随机微分方程解算

matlab开发-随机微分方程解算。用于求LSDE前两个矩的函数

% This function finds out the first two moments 
% of a linear Stochastic Differential Equation （LSDE）

% LSDE : dy（t） = ay（t）+ b*sigma*dW（t） where W（t） is Wiener Process
% Also dW（t）=n（t）dt where n（t） is Gaussian White noise

% Inputs : a b sigma（ magnitude of sqrt of PSD） and 
%          c （ =y（0） initial conditions）
%          t （Time Vector） 

% Output :m（t）（ First Moment - Mean）
%         M（t） （Second Moment）


% Note the solution statistics shown below have been derived using Ito‘s
% Calculus

% Author: abhiruplahiri@yahoo.com



function [mM] = LSDE（absigmact）

m=c*exp（a*t）;

q=b^2*sigma^2/（2*a）
p=c^2+q;;

M=-q + p*exp（2*a*t）;      % derived using Ito‘s Formula

%plot（tmtM）
%grid







       

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     文件         767  2018-07-11 20:20  LSDE.m