matlab开发-SortinoRatio

matlab开发-SortinoRatio。此文件计算投资资产、投资组合或策略的排序比率。

function [SDD] = sortino（R MAR）


%   [SDD] = sortino（R MAR） returns the Sortino Ratio and Downside
%   Deviation using the historical returns in vector R and a minimum
%   acceptable return （MAR）
%  ======================================================================
%  INPUTS:
%   R    - vector of fund returns
%   MAR  - minimum acceptable return
%   
%  OUTPUTS:
%   DD   - downside deviation
%   S    - sortino ratio
%  ======================================================================
%
%   Author: Lorenzo Brancali
%   E-mail: lbrancali@gmail.com
%   Date:   5th March 2012
%
%  ======================================================================



for j=1:size（R2） 
    
    F=R（:j）;


DD（:j）=sqrt（sum（nonzeros（F（FS（:j）=（mean（F）-MAR）/DD（:j）;

end

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     文件         818  2012-03-12 17:26  sortino.m
     文件        1316  2014-02-12 13:54  license.txt