卡尔曼滤波（Kalman）Matlab工具箱

Kalman滤波Matlab工具箱，包含有关Kalman滤波的一些函数，包含一个简单的目标跟踪仿真程序

function [FHQRinitx initV] = AR_to_SS（coef C y）
%
% Convert a vector auto-regressive model of order k to state-space form.
% [FHQR] = AR_to_SS（coef C y）
% 
% X（i） = A（1） X（i-1） + ... + A（k） X（i-k+1） + v where v ~ N（0 C）
% and A（i） = coef（::i） is the weight matrix for i steps ago.
% We initialize the state vector with [y（:k）‘ ... y（:1）‘]‘ since
% the state vector stores [X（i） ... X（i-k+1）]‘ in order.

[s s2 k] = size（coef）; % s is the size of the state vector
bs = s * ones（1k）; % size of each block

F = zeros（s*k）;
for i=1:k
   F（block（1bs） block（ibs）） = coef（::i）;
end
for i=1:k-1
  F（block（i+1bs） block（ibs）） = eye（s）;
end

H = zeros（1*s k*s）;
% we get to see the most recent component of the state vector 
H（block（1bs） block（1bs）） = eye（s）; 
%for i=1:k
%  H（block（1bs） block（ibs）） = eye（s）;
%end

Q = zeros（k*s）;
Q（block（1bs） block（1bs）） = C;

R = zeros（s）;

initx = zeros（k*s 1）;
for i=1:k
  initx（block（ibs）） = y（: k-i+1）; % concatenate the first k observation vectors
end

initV = zeros（k*s）; % no uncertainty about the state （since perfectly observable）

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     目录           0  2006-08-25 17:39  KalmanAll\
     目录           0  2006-08-25 17:38  KalmanAll\Kalman\
     文件        1107  2002-05-29 08:59  KalmanAll\Kalman\AR_to_SS.m
     文件         425  2002-05-29 08:59  KalmanAll\Kalman\convert_to_lagged_form.m
     文件         354  2002-05-29 08:59  KalmanAll\Kalman\ensure_AR.m
     文件        1045  2002-05-29 08:59  KalmanAll\Kalman\eval_AR_perf.m
     文件        2899  2002-05-29 08:59  KalmanAll\Kalman\kalman_filter.m
     文件        2392  2002-11-01 16:32  KalmanAll\Kalman\kalman_forward_backward.m
     文件        1584  2002-05-29 08:59  KalmanAll\Kalman\kalman_smoother.m
     文件        1840  2002-05-29 08:59  KalmanAll\Kalman\kalman_update.m
     文件        1022  2002-10-23 08:17  KalmanAll\Kalman\learning_demo.m
     文件         819  2002-05-29 08:59  KalmanAll\Kalman\learn_AR.m
     文件         687  2002-05-29 08:59  KalmanAll\Kalman\learn_AR_diagonal.m
     文件        5515  2006-08-24 14:37  KalmanAll\Kalman\learn_kalman.m
     文件         485  2004-06-07 07:39  KalmanAll\Kalman\README.txt
     文件         535  2003-01-18 13:47  KalmanAll\Kalman\README.txt~
     文件        1797  2003-01-24 11:36  KalmanAll\Kalman\sample_lds.m
     文件        1199  2002-05-29 08:59  KalmanAll\Kalman\smooth_update.m
     文件         579  2002-05-29 08:59  KalmanAll\Kalman\SS_to_AR.m
     文件          28  2005-06-08 18:56  KalmanAll\Kalman\testKalman.m
     文件        1960  2003-01-18 14:49  KalmanAll\Kalman\tracking_demo.m
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     文件        1326  2005-04-25 19:29  KalmanAll\KPMstats\chisquared_prob.m
     文件        1389  2005-04-25 19:29  KalmanAll\KPMstats\chisquared_readme.txt
     文件        2127  2005-04-25 19:29  KalmanAll\KPMstats\chisquared_table.m
     文件        5884  2005-04-25 19:29  KalmanAll\KPMstats\clg_Mstep.m
     文件        1463  2005-04-25 19:29  KalmanAll\KPMstats\clg_Mstep_simple.m
     文件         421  2005-04-25 19:29  KalmanAll\KPMstats\clg_prob.m
............此处省略274个文件信息